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《证券期货投资计算机化技术分析原理》是1998年7月经济管理出版社出版的图书,作者是波涛。该书论述了计算机化技术分析原理,帮组人们掌握现代计算机化的技术分析与决策原理。
东京工业品交易所(The Tokyo Commodity Exchange,TOCOM) ,又称东京商品交易所于1984年11月1日在东京建立。其前身为成立于1951年的东京纺织品交易所、成立于1952年的东京橡胶交易所和成立于1982年的东京黄金交易所,上述三家交易所于1984年11月1日合并后改为现名。是世界上最大的铂金和橡胶交易所、日本唯一的一家综合商品交易所。此所是日本唯一的一家综合商品交易所,主要进行期货交易,并负责管理在日本进行的所有商品的期货及期权交易。该所经营的期货合约的范围很广,是世界上为数不多的交易多种贵金属的期货交易所。交易所对棉纱、毛线和橡胶等商品采用集体拍板定价制进行交易,对贵金属则采用电脑系统进行交易。该所以贵金属交易为中心,同时近年来大力发展石油,汽油,气石油等能源类商品,1985年后,即成立后的第二年就成为日本最大的商品交易所,当年的交易量占日本全国的商品交易所交易总量的45%以上。东京工业品交易所是按照1950年颁布的《日本商品交易所法》建立起来的一个非盈利性会员制组织,或称为金融机构。
对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易。对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
平仓价格是指粮食从汽车或者火车装至船舱的价格,其费用一般为10-20元/吨。在国际贸易中的FOB价格一般即为平仓价格。
提前交割在外汇或货币市场中,将原来有交易的交割日提早以进行交割,称之为:Rollbake。
南华期货有限公司成立于1996年,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务,是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位,是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的全权会员单位。公司注册资金28560万人民币,净资产逾4.1亿元。
铝是一种轻金属,其化合物在自然界中分布极广,地壳中铝的资源约为400~500 亿吨,仅次于氧和硅,具第三位。在金属品种中,仅次于钢铁,为第二大类金属。铝具有特殊的化学、物理特性,不仅重量轻,质地坚,而且具有良好的延展性、导电性、导热性、耐热性和耐核辐射性,是国民经济发展的重要基础原材料。
中信期货有限公司注册资本36亿元,公司由1993年新中国第一家期货交易所——深圳有色金属交易所于1999年改制设立,总部位于深圳。
伦敦金属交易所(LME)是世界首要的有色金属交易市场,同时也是世界上最大的有色金属交易所,成立于1877年。采用国际会员资格制,其中多于95%的交易来自海外市场。交易品种有铜、铝、铅、锌、镍和铝合金。交易所的交易方式有公开喊价交易,此种交易在“场”内进行,也被称作是“场内交易”,它的运行有24小时电话下单市场与LMEselect屏幕交易系统的支持。LME每天都公布一系列官方价格,这些价格在业内被作为金属实货合同定价的依据。
一般来讲,期货的交割方式有两种:实物交割和现金交割。在期货交易中真正进行交割的合约并不多。交割过多,表明中场流动性差;交割过少,表明市场投机性强。
上海石油交易所是在国家商务部2001年《创建中国现代石油市场》课题研究的3由中国石油国际事业有限公司、中国石化销售有限公司、中海石油化工进出口有限公司、中化国际石油公司和上海久联集团有限公司共同出资组建并注册在上海浦东新区的有限公司,公司注册资本1.05亿元。
短期利率期货是指期货合约标的的期限在一年以内的各种利率期货,即以货币市场的各类债务凭证为标的的利率期货均属短期利率期货,包括各种期限的商业票据期货、国库券期货及欧洲美元定期存款期货等。
股指期货,就是以某种股票指数为标的资产的标准化的期货合约。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后,股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。 沪深300指数由中证指数有限公司编制与维护,成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念,采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。中金所首个股指期货合约以沪深300指数为标的物。
期货贸易是众多的买主和卖主在商品交易所内按照一定规章制度,通过激烈竞价买卖期货合同的一种贸易方式。由于其标的物是期货交易所制定的标准期货合同,故又称期货合同交易。
套利策略是在金融市场利用某些金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略。当这种价格的变动产生无风险收益时,称无风险套利策略。这种套利机会很少,一旦出现立即消失。有些金融产品价格与收益率的不一致不是很短暂,此时通过这种机会去获取收益的风险在于价格或者收益率可能不会朝预期的方向变化。对对冲基金的管理者来说,这种获取收益的策略可能并非低风险的交易策略,而是风险套利策略,这种策略可能使价格或收益率的偏差回到或收敛到历史的均衡水平上。
阿尔法套利是利用做空股指期货对冲掉证券资产系统性风险带来的贝塔收益,从而更为稳健地获得更为主动的、也更考验操作者判断能力的超额阿尔法收益。
对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式,它丰富和发展了期货投机的内容,并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化,更多地转向期货合约相对价格的水平变化。
国际期货市场是国际上进行期货交易的市场。期货交易是预先签订商品买卖合同,而贷款的支付和货物的交割要在约定的时间内进行的一种交易,但一般不需要真正交割,绝大多数合约在到期前对冲。期货交易只需支付少量保证金,通过期货交易所买进卖出期货合约,即一种期货交易所规定的标准化契约。
股指现货交易的对象是股票价格指数,由于股价指数是由众多上市交易的股票市值加权平均而成,所以相对于股票现货交易而言,指数交易属于一种衍生品种。
正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。