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期货基础知识:沪深300指数是什么?

分类:其它内容 - 期货知识 2021年11月08日 40浏览 · 0收藏

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期货基础知识:沪深300指数介绍!1.沪深300指数的主要特点(1)代表性。沪深300指数的样本股数量约占沪深所有A股数量的1/5,但样本覆盖了沪深市场60%左右的市值和58.29%的流通市值。(2)投资性。样本股公司的净利润总额占市场净利润总额的比例达到83. 55%,现金分红总额占市场分红总额的80%;平均市盈率19倍,低于市场整体水平。(3) 相关性。沪深300指数与上证180指数及深证1

期货基础知识:沪深300指数介绍!


1.沪深300指数的主要特点

(1)代表性。沪深300指数的样本股数量约占沪深所有A股数量的1/5,但样本覆盖了沪深市场60%左右的市值和58.29%的流通市值。


(2)投资性。样本股公司的净利润总额占市场净利润总额的比例达到83. 55%,现金分红总额占市场分红总额的80%;平均市盈率19倍,低于市场整体水平。


(3) 相关性。沪深300指数与上证180指数及深证100指数之间的相关性高,相关系数分别达到99. 7%和99. 2%,表明沪深300指数能够充分反映沪深A股市场股价变动的整体情况。




2.沪深300指数的基本信息
(1) 指数名称:沪深300指数( SHANGHAI SHENZ-HEN 300 INDEX),简称沪深300 (SHSE - SZSE300)

(2)指数代码:上 海代码000300。深圳代码399300。

(3) 基日和基点:以2004年12月31日为基日,基点为1000点。

(4)成分股数量: 300只。

(5) 指数发布及编制公司:沪深300指数于2005年4月8日正式发布;中证指数有限公司。


3.沪深300指数的样本股选择.


(1) 选样空间。上市交易时间超过一个季度;非ST、*ST股票,非暂停上市股票;公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其它经专家委员会认定不能进人指数的股票。

(2) 选样标准。选取规模大、流动性好的股票作为样本股。

(3) 选样方法。对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前300名的股票作为样本股。


4、沪深300指数的计算
(1) 计算方法:指数以调整股本为权数,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得

(2)计算公式:报告期指数=报告期指数样本股的调整市值/基期指数样本股的调整市值x1000
其中:调整市值=Z (样本股报告期的调整股本数x样本股报告期的收盘价)沪深300的分级靠档方法如上表所示。

比如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。


5、沪深300指数的修正.沪深300指数采用“除数修正法”修正当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素变动时,采用“除数修正法”修正原固定.除数,以保证指数的连续性。

修正公式为:修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数其中,修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增(减)调整市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算指数。




6、沪深300指数的成分股调整.指数成分股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布;每次调整的比例不超过10%;

样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留;最近一次财务报告亏损的股票原则上不进人新选样本,除非该股票影响指数的代表性;定期调整时设置备选名单,以用于样本股的临时调整。

备选名单中股票数量一般为指数样本数量的5%,当备选名单中股票数量使用过半时,将补充新的名单。沪深300指数设置15只股票的备选名单。


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