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​一个炒股高手的量化交易技巧,请认真品味!

分类:其它内容 - 其他分类 2020年04月22日 2,352浏览 · 0收藏

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趋势是针对中线的操盘思路。要么市场不起行情,在那里震荡,趋势就不大好用,因为市场本身没有趋势。趋势一定是代表有一波上升或者下跌。但是当市场起行情的时候,根据趋势做中线,可以捕捉到鱼身的大部分利润。讲趋势,就一定要讲我们的趋势指标。这个指标的用法分为两个部分。第一个部分就是突破和跌破趋势的标准。第二个部分就是趋势反转通道。大家看图,图中绿色的线就是我们的趋势反转通道,在指标的左上角有反转通道的字样

趋势是针对中线的操盘思路。要么市场不起行情,在那里震荡,趋势就不大好用,因为市场本身没有趋势。趋势一定是代表有一波上升或者下跌。但是当市场起行情的时候,根据趋势做中线,可以捕捉到鱼身的大部分利润。

讲趋势,就一定要讲我们的趋势指标。这个指标的用法分为两个部分。第一个部分就是突破和跌破趋势的标准。第二个部分就是趋势反转通道。大家看图,图中绿色的线就是我们的趋势反转通道,在指标的左上角有反转通道的字样,后边有一个数值,就是趋势的数值。

因此,在我们量化标准中,大家要记住一句话,只有右侧交易的时候才能够用到趋势。一般情况下是用不到的。所以,即便趋势在某一个时期反复的突破和跌破,对我们是没有影响的,我们首先是左侧交易,其次才是右侧交易。

我们首先是左侧逃顶和抄底,如果没有抄底和逃顶的信号,我们才会去参考趋势进行右侧交易。还有一种情况,我们抄底后,想要加一部分仓位,那么就可以根据后边趋势全部突破后操作。所以,我们量化标准是把趋势放到最后的,在结构和波浪、时间等都用完的情况下,才会考虑趋势。趋势是和量化标准结合使用的。所以,在震荡行情中,我们不会受到趋势反复的影响。

我的体系有两个重要的组成部分

 第一部分就是趋势交易

所谓趋势交易就是价格以趋势的方式演变,我们都是知道这个市场是有趋势的,只是这个趋势什么时候产生我们不得而知。我们透过对价格的不断跟踪,用支付成本不断尝试的办法去追踪中级以上的趋势,当趋势发生以后,我的交易系统会去跟随这个趋势,最长的单子我拿过6个月,就是说整个中级趋势我都要把它给拿住。

追逐整个市场中级以上的趋势,它主要的设计方式就在这里。讲到这里我基本上把分析市场的三个基本原则全讲出来了。

我觉得大家应该看过投资方面的书,不知道大家能否回忆起分析市场分析的三个基本原则:

 1、第一价格包含一切,也就是我说的是市场包含一切。

2、第二价格以趋势的方式演变,就是承认市场有趋势。

3、第三就是历史会一再重演。各种历史数据和历史图形它在未来的时空当中都是不断变化的。因为数据和图形它背后都是人性的反应,人性的根本理论上是不会有变化的,所以历史也会一而再,再而三的重演。

这三个基本原则就是技术分析的大前提,而我也把它们包容在我的体系当中。所以说我的体系是有生命力的,而且也有重要的支点。


第二部分就是组合投资

这个概念是对所有的品种一视同仁不加区分,只要它是交易中的品种。对我而言任何品种没有亲疏远近,它们只是一个符号。不管各个品种之间波动大小与否,我都没有偏爱或歧视过。我顺带回答一些刚才所提过的问题,就是小品种如何去把握它,我想只要你对所有的品种一视同仁的话就会有所发现,去年行情的整个波动并不是很高。

原则一:不计成败,只看胜算——计算期望

建立交易系统时,要考虑的是长期的赢利,而非短期的成败。根本不用在意偶尔的输,甚至不该害怕连续的输,因为那是运营一个赌场的必要成本。还记得该守不守的“结果偏好”吗?结果不爽了,就要修改规则,这种人开不了赌场。

交易系统中的胜算,叫做期望收益。历史表现是推测未来期望收益的依据。推测过程有三步,第一,查一查,这个系统最初设定的买入价(entry price)和止损退出价(stop loss price)是多少。第二,看一看,在最初的价格设定下,最终的交易量是多少,最后得到的收益是多少。第三,算一算风险投入(risk),用买入价与止损价的差额,乘以最终的交易量。第四,得到历史胜算,也就是未来的期望收益(expectation),用最终收益,除以风险投入。


只要期望收益为正,这个交易系统就值得坚持。有失败,有逆境,莫抛弃,莫放弃。

原则二:保住老本,千秋万代——风险管理

保卫鸡蛋

风险管理(Risk management)就是防止血本无归。蛋能生鸡,钱能生钱,想让钱保持生产力,就要像保护鸡蛋一样,分散风险。

接下来又是老生常谈,第一,不要把所有的鸡蛋放到一个篮子里;第二,晃来晃去的那个篮子少放点。每天晚上,你随便想起哪个篮子,都能睡着觉——放得多的那个篮子,晃得少;晃得多的那个篮子,放得少——对每个篮子的担心程度,都差不多,都能忍。这也是赌场的原理,很少有赌场只开一个赌局,只摆一种赌具,老虎机风险小,摆三排,豪赌擂台风险大,放一个。每天跟风险打交道,也不会失眠。在交易市场上,篮子的晃动程度,叫做平均真实波幅(ATR),根据晃动程度分配资金,是一类经典的方法,叫做由波动性调整交易量(adjusting trade size on the basis of volatility)。


原则三:愿赌服输,以身作则——坚持规则

赌场的秘密不在于具体规则,而在于对规则的维护;交易的秘密不在于特定策略,而在于对策略的坚持。

趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅……很多类似的概念与策略,早就人尽皆知。我们并非赢在“知道”,而是赢在“做到”。每次输的时候,我们不会携款潜逃,而是坐守阵地,愿赌服输,把规矩定下来,把赌场开下去。

想看到“胜算”变成真金白银,要给足时间与空间。一个好的交易员,要把自己想成一个大气的赌场,如果你违反规则,即便赚到了钱,也只会得到惩罚;如果你坚持规则,哪怕输了钱,也可能被市场奖励。

原则四:狭路相逢,勇于亮剑——抓住趋势

交易员的赌场有一个特殊之处,那就是最大的利润来自于趋势。捕捉到趋势的人,才能在交易中赚大钱。然而,趋势往往是吓人的。

所以,最后这条原则,是最重要的一条:抓住趋势,抓住每一次趋势。一整年也许只有两三次漂亮的趋势,这两三次趋势,可能构成你全年的利润。计算期望,保住老本,愿赌服输,都是为了等待这些趋势。趋势来的时候,无论多么惊悚,多么可怕,多么危急,要亮剑。狭路相逢,勇者胜。抓住趋势,赌场才没白开。


总结一下“四项基本原则”: 

第一,不要在乎一时的成败,关注长期的胜算。利用历史数据推测一个交易系统的期望收益,然后坚持下去;

第二,血本无归不是小概率事件,不能把所有鸡蛋放到一个篮子里。利用平均真实波幅(ATR)分配资金,最终对每个市场的担心程度是一样的;

第三,自己一赔就要改规则的人,永远开不成赌场。愿赌服输,坚持下去,才能等到期望中的收益变成真金白银。

 第四,所有的等待与坚持,都是为了抓住趋势。狭路相逢勇者胜,不要担心涨得太快,会有泡沫;也别担心跌了两天,怕要逆转。严格按照最初设定的止损点来决定进退,敢于坚持,敢于亮剑。

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