更新时间:2024-09-10 09:58:12
浏览数:1,636
收藏数:9
30财富币
下载必看 下载必看(为了保障您的权益,请在下载指标前务必点击右边按钮展开看清楚相关说明)
指标公式介绍
财富池指标公式网(www.cfchi.com)提醒您:指标公式是通过数学逻辑角度编写而来,仅是股票分析环节中的一个辅助工具,对股票选股效率和分析便捷上起到一定的作用,股市是具有不确定性和不可预测性的,请正常对待和使用指标公式!
温馨提示:该指标不包含答疑服务,请自行学习和研究公式用法!
本指标从启动–加仓–起飞以全彩图形化、数字化展示,订阅后可根据源码自行优化选股指标
首先,我先了解一下,什么是【量化交易】?
以下是度娘给的名词解释:
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易具有以下几个方面的特点:
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;
量化交易的潜在风险
量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化,但往往也会存在一定的潜在风险,具体包括:
1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换,也可能导致模型失败,如交易流动性,价格波动幅度,价格波动频率等,而这一点是量化交易难以克服的。
2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。
3、网络中断,硬件故障也可能对量化交易产生影响。
4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险(被主力利用进行反向操作)。
量化策略:
一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出;策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。
量化选股就是用量化的方法选择确定的投资组合,期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资收益。常用的选股方法有多因子选股、行业轮动选股、趋势跟踪选股等。
1 多因子选股
多因子选股是最经典的选股方法,该方法采用一系列的因子(比如市盈率、市净率、市销率等)作为选股标准,满足这些因子的股票被买入,不满足的被卖出。
2 风格轮动选股
风格轮动选股是利用市场风格特征进行投资,市场在某个时刻偏好大盘股,某个时刻偏好小盘股,如果发现市场切换偏好的规律,并在风格转换的初期介入,就可能获得较大的收益。
3 行业轮动选股
行业轮动选股是由于经济周期的的原因,有些行业启动后会有其他行业跟随启动,通过发现这些跟随规律,我们可以在前者启动后买入后者获得更高的收益,不同的宏观经济阶段和货币政策下,都可能产生不同特征的行业轮动特点。
4 资金流选股
资金流选股是利用资金的流向来判断股票走势。股市短期是投票机,长期看一定是称重机。短期投资者的交易,就是一种投票行为,而所谓的票,就是资金。如果资金流入,股票应该会上涨,如果资金流出,股票应该下跌。所以根据资金流向就可以构建相应的投资策略。
5 动量反转选股
动量反转选股方法是利用投资者投资行为特点而构建的投资组合。索罗斯所谓的反身性理论强调了价格上涨的正反馈作用会导致投资者继续买入,这就是动量选股的基本根据。动量效应就是前一段强势的股票在未来一段时间继续保持强势。在正反馈到达无法持续的阶段,价格就会崩溃回归,在这样的环境下就会出现反转特征,就是前一段时间弱势的股票,未来一段时间会变强。
6 趋势跟踪策略
当股价在出现上涨趋势的时候进行买入,而在出现下降趋势的时候进行卖出,本质上是一种追涨杀跌的策略,很多市场由于羊群效用存在较多的趋势,如果可以控制好亏损时的额度,坚持住对趋势的捕捉,长期下来是可以获得额外收益的。
仓位管理
就是在你决定投资某个股票组合时,决定如何分批入场,又如何止盈止损离场的技术。
常用的仓位管理方法有:漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等
以上文字需要仔细研读,先理解其含义,然后就能快速理解【量化交易】副图的编制原理
在我们的【量化交易】副图里面,我们使用了4种选股策略
这四种选股策略是:动量反转选、趋势跟踪、资金流和多因子选股
现在先给大家上一个图,直观的看一下
郑重声明:股市具有不确定性,个股走势是无法预测的。公式软件描述中的案例截图仅代表过去,仅供参考学习研究之用,不构成投资建议或未来保证,也并不能代表未来,依此操作,责任自负。股市有风险,入市需谨慎。
更多精彩内容,请关注财富池订阅号
按时间
按热度推荐指标公式
更多从小白直接入门期货日内波段交易终极战法策略使用文华财经
【财富池_波段分析】揭秘主力做庄波段分析指标支持多分时级别(波段分析)
【财富池_强度分析】通达信主升浪指标|就是要暴涨的股票(强弱分析)
【波段策略】揭秘抄底低买高卖确定性比利润重要牛熊通用抄底指标
神龙私募专用资金成交量操作系统 资金进出 判断底部短中线线股票发展 珍藏版
神龙3庄利剑出鞘操作系统 决策真正底部原理 短线爆拉提前买进 掌控买卖精准点 让操作完美无瑕
【财富池_牛熊分析】BS牛熊线年线中长线战法含指标公式,买入安心持股工作(趋势判断)
神龙买卖操作系统 分辨牛熊股票 短线买点精准可靠 爆发力强 特别是主升清清楚楚
妖股拿不住?缠论顶底结合AI机构资金动向,让你精准抄底逃顶,把握财富机会,现在就行动!!
预测顶底买卖点位左侧交易赢家系统,两点买入,两点卖出,三点买入,三点卖出,成功率90%以上。
【财富池_量能分析】红粉黄绿四色绝版官方原创核心指,还原个股真实走势(量能判断)
【长线策略】股票庄家建仓期间抄底指标公式猎庄选股公式幅图
人气:112.13W
人气:9.18W
人气:19.86W
人气:10.54W
人气:19.15W
今日上榜游资
更多
指标公式评论
(2021版猎杀涨停板套装指标【波段密码】主副图【盘前预报】【量化交易】净空 )