妙趣横生的国债期货 跟小船学国债期货交易(高清)
王舟 (作者)
出版社: 机械工业出版社; 第1版 (2017年10月1日)
平装: 239页
语种： 简体中文
开本: 16
编辑推荐
《妙趣横生的国债期货:跟小船学国债期货交易》适用于处于入门阶段与进阶阶段，对国债期货感兴趣的普通投资者；在校学习并立志投身于金融行业的学生；刚进入金融领域，对国债期货市场没有实践经验的金融工作者；以及虽来自一线投资经理，贴近市场的债券与国债期货读本。
名人推荐
国债期货作为国际上通行的利率风险管理工具，在中国的发展却是起起伏伏。对普通投资者来说，基础债券市场相对股票市场更为专业和小众，作为相关衍生品的国债期货更是蒙上了一层神秘面纱。本书由浅入深、循序渐进地讲解了国债期货的基础知识，从债券的基础知识开始，用浅白形象的话语生动地描述了国债期货的运行原理，并佐以实战案例阐明常用的交易策略。全书通俗易懂，兼顾了普及型和专业性，非常适合初步涉足期货市场和债券的投资者深入了解国债期货市场的运行规律。
——王玮，中国金融期货交易所债券事业部副总监，《国债基差交易》译者
曾经邀请王舟为我们的客户进行国债期货讲座，精彩的演讲获得了一致好评！这次出版的新书，更加详细地介绍了国债期货的知识，我愿意推荐给每一位对国债期货感兴趣的投资者。
——苏彦祝，创金合信基金总经理
王舟作为我们第九届中信期货机构投资者交流系列活动“宏观利率走势暨国债期货风险管理论坛”的演讲嘉宾，介绍了国债期货交易策略的相关内容，深受好评。但由于演讲时间限制，很多内容没有详细展开，非常遗憾。这次王舟出版的新书，详细地介绍了国债期货和债券的相关知识，同时又包含了作者丰富的市场实务经验，通俗易懂，娓娓道来，值得一读。
——曹宇，中信期货总经理助理
作者简介
王舟，北京大学金融学硕士。2005年加入招商银行总行，2007年底开始从事固定收益和衍生品投资交易工作，2014年开始从事资产管理工作，现就职于招商银行资产管理部固定收益投资部。作者从国债期货仿真测试阶段开始参与国债期货交易，所操作的仿真交易账户获得中国金融期货交易所第二届国债期货仿真交易机构投资者大赛交易账户一等奖。2013年在《债券》发表相关文章获评“年度文章”。
目录
推荐序（周松）
前言
本书主要出场人物
第一部分椰子冻学债券
第1章债券基础知识／2
1.1债券的概念：小船的借条／3
1.2债券的不同类型／7
1.3债券价格的变化／11
1.4债券的到期收益率／18
1.5到期收益率的走势与收益率曲线／24
第2章债券计算与市场分析／28
2.1货币的时间价值／29
2.2简单债券价格计算／30
2.3净价、全价与应计利息／33
2.4债券价格与收益率特征／34
2.5债券投资的利率风险／39
2.6久期、基点价值与凸性／41
2.7债券市场分析／46
第二部分国债期货原理与应用
第3章“掀起你的盖头来”：初识国债期货／56
3.1远期与期货：球鞋买卖协议／57
3.2国债／58
3.3国债期货合约／59
3.4国债期货的运用／64
第4章国债与期货的亲密关系：国债期货基差／67
4.1基差／69
4.2基差收敛／70
4.3基差交易的基本概念／72
4.4基差走势分析／75
4.5实际运行中需要注意的问题／80
4.6关于T1703合约的补充说明／85
第5章期货定价不神秘：基差与国债期货的定价原理／87
5.1国债期货的定价思路／89
5.2隐含回购利率／91
5.3CTD国债／94
5.4净基差／98
5.5无风险套利／100
第6章能不能做个“纯洁”的国债期货：国债期货中的期权／103
6.1交割期权概述／106
6.2细说转换因子／107
6.3久期与CTD国债／110
6.4收益率曲线形状变化／115
6.5BNOC与期权／117
附录6A转换因子计算公式／119
附录6B转换因子的一些特征／120
附录6C交割期权价值补充说明／120
第7章光说不练假把式：国债期货计算实战／121
7.1基差计算／122
7.2持有收益计算／124
7.3净基差计算／126
7.4发票价格计算／127
7.5隐含回购利率计算／128
7.6数字精度／129
第8章此期权非彼期权：基差的期权特征／133
8.1基差交易／134
8.2简易看涨期权／134
8.3简易看跌期权／139
8.4基差的期权特征／142
8.5简易跨式期权／149
8.6基差期权特征的运用／151
8.7一个实际的例子／152
第9章价格之间有内涵：跨期价差基础／158
9.1跨期价差的定义／158
9.2理论跨期价差的推导／162
9.3跨期价差的另一种视角／171
第10章追求多一点的概率：跨期价差交易策略／175
10.1理论定价偏差／175
10.2临近交割月规律／179
10.3换月移仓规律／185
10.4利用主力合约的波动性／189
10.5跨期价差分析／190
第11章曲线交易的选择：跨品种交易及其策略／199
11.1跨品种交易的原理／199
11.2跨品种交易的思路与策略／204
11.3跨品种交易实例／208
第12章国债期货的天然使命：套期保值的运用／215
12.1套期保值的基本概念与原理／217
12.2完美套期保值案例／218
12.3套期保值比率／223
12.4实战计算／226
12.5套期保值比率的调整：收益率β调整法／229
12.6收益率β的调整计算／230
12.7调整套期保值比率的情况／233
12.8补充说明：资金成本与期权／235
后记／238
参考文献／240
王舟 (作者)
出版社: 机械工业出版社; 第1版 (2017年10月1日)
平装: 239页
语种： 简体中文
开本: 16
编辑推荐
《妙趣横生的国债期货:跟小船学国债期货交易》适用于处于入门阶段与进阶阶段，对国债期货感兴趣的普通投资者；在校学习并立志投身于金融行业的学生；刚进入金融领域，对国债期货市场没有实践经验的金融工作者；以及虽来自一线投资经理，贴近市场的债券与国债期货读本。
名人推荐
国债期货作为国际上通行的利率风险管理工具，在中国的发展却是起起伏伏。对普通投资者来说，基础债券市场相对股票市场更为专业和小众，作为相关衍生品的国债期货更是蒙上了一层神秘面纱。本书由浅入深、循序渐进地讲解了国债期货的基础知识，从债券的基础知识开始，用浅白形象的话语生动地描述了国债期货的运行原理，并佐以实战案例阐明常用的交易策略。全书通俗易懂，兼顾了普及型和专业性，非常适合初步涉足期货市场和债券的投资者深入了解国债期货市场的运行规律。
——王玮，中国金融期货交易所债券事业部副总监，《国债基差交易》译者
曾经邀请王舟为我们的客户进行国债期货讲座，精彩的演讲获得了一致好评！这次出版的新书，更加详细地介绍了国债期货的知识，我愿意推荐给每一位对国债期货感兴趣的投资者。
——苏彦祝，创金合信基金总经理
王舟作为我们第九届中信期货机构投资者交流系列活动“宏观利率走势暨国债期货风险管理论坛”的演讲嘉宾，介绍了国债期货交易策略的相关内容，深受好评。但由于演讲时间限制，很多内容没有详细展开，非常遗憾。这次王舟出版的新书，详细地介绍了国债期货和债券的相关知识，同时又包含了作者丰富的市场实务经验，通俗易懂，娓娓道来，值得一读。
——曹宇，中信期货总经理助理
作者简介
王舟，北京大学金融学硕士。2005年加入招商银行总行，2007年底开始从事固定收益和衍生品投资交易工作，2014年开始从事资产管理工作，现就职于招商银行资产管理部固定收益投资部。作者从国债期货仿真测试阶段开始参与国债期货交易，所操作的仿真交易账户获得中国金融期货交易所第二届国债期货仿真交易机构投资者大赛交易账户一等奖。2013年在《债券》发表相关文章获评“年度文章”。
目录
推荐序（周松）
前言
本书主要出场人物
第一部分椰子冻学债券
第1章债券基础知识／2
1.1债券的概念：小船的借条／3
1.2债券的不同类型／7
1.3债券价格的变化／11
1.4债券的到期收益率／18
1.5到期收益率的走势与收益率曲线／24
第2章债券计算与市场分析／28
2.1货币的时间价值／29
2.2简单债券价格计算／30
2.3净价、全价与应计利息／33
2.4债券价格与收益率特征／34
2.5债券投资的利率风险／39
2.6久期、基点价值与凸性／41
2.7债券市场分析／46
第二部分国债期货原理与应用
第3章“掀起你的盖头来”：初识国债期货／56
3.1远期与期货：球鞋买卖协议／57
3.2国债／58
3.3国债期货合约／59
3.4国债期货的运用／64
第4章国债与期货的亲密关系：国债期货基差／67
4.1基差／69
4.2基差收敛／70
4.3基差交易的基本概念／72
4.4基差走势分析／75
4.5实际运行中需要注意的问题／80
4.6关于T1703合约的补充说明／85
第5章期货定价不神秘：基差与国债期货的定价原理／87
5.1国债期货的定价思路／89
5.2隐含回购利率／91
5.3CTD国债／94
5.4净基差／98
5.5无风险套利／100
第6章能不能做个“纯洁”的国债期货：国债期货中的期权／103
6.1交割期权概述／106
6.2细说转换因子／107
6.3久期与CTD国债／110
6.4收益率曲线形状变化／115
6.5BNOC与期权／117
附录6A转换因子计算公式／119
附录6B转换因子的一些特征／120
附录6C交割期权价值补充说明／120
第7章光说不练假把式：国债期货计算实战／121
7.1基差计算／122
7.2持有收益计算／124
7.3净基差计算／126
7.4发票价格计算／127
7.5隐含回购利率计算／128
7.6数字精度／129
第8章此期权非彼期权：基差的期权特征／133
8.1基差交易／134
8.2简易看涨期权／134
8.3简易看跌期权／139
8.4基差的期权特征／142
8.5简易跨式期权／149
8.6基差期权特征的运用／151
8.7一个实际的例子／152
第9章价格之间有内涵：跨期价差基础／158
9.1跨期价差的定义／158
9.2理论跨期价差的推导／162
9.3跨期价差的另一种视角／171
第10章追求多一点的概率：跨期价差交易策略／175
10.1理论定价偏差／175
10.2临近交割月规律／179
10.3换月移仓规律／185
10.4利用主力合约的波动性／189
10.5跨期价差分析／190
第11章曲线交易的选择：跨品种交易及其策略／199
11.1跨品种交易的原理／199
11.2跨品种交易的思路与策略／204
11.3跨品种交易实例／208
第12章国债期货的天然使命：套期保值的运用／215
12.1套期保值的基本概念与原理／217
12.2完美套期保值案例／218
12.3套期保值比率／223
12.4实战计算／226
12.5套期保值比率的调整：收益率β调整法／229
12.6收益率β的调整计算／230
12.7调整套期保值比率的情况／233
12.8补充说明：资金成本与期权／235
后记／238
参考文献／240
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