内容简介
本书作者埃德加·E·彼得斯即备受称赞的《资本市场的混沌与秩序》(Chaosand Order in the Capital
Markets)一书的作者。该书是关于各个层次的金融专业人员如何在实践中运用混沌理论的一本经典著作。曾被《商业周刊》称为“市场混沌学家的圣经”。《金融分析期刊》更将它标榜为“过去几年里最具刺激性的金融书籍”。
彼得斯是金融市场混沌理论方面的首要权威。作为PanAgora资产管理公司的系统资产分配的高级管理者，他经营的资产韶过45亿美元，而且对混沌和分形的理论与应用进行了广泛的研究。
作者简介
埃德加·E·彼得斯(Edgar
E．Peters)是金融市场混沌理论方面的首要权威。作为PanAgora资产管理公司的系统资产分配的高级管理者，他经营的资产超过45亿美元，而且对混沌和分形的理论与应用进行了广泛的研究。他是《资本市场的混沌与秩序》
(Chaos and Order in the Capital Markets)一书的作者。
目录
前言
致谢
作者简介
第Ⅰ篇分形时间序列
1分形时间序列介绍
1．1分形空间
1．2分形时间
1．3分形数学
1．4混沌游戏
1．5何为分形
1．6分形维
1．7分形市场分析
2高斯假设的失败
2．1资本市场理论
2．2市场的统计特征
2．3易变性的期限结构
2．4有界集
.2．5小结
3分形市场假说
3．1再访有效市场理论
3．2稳定市场与有效市场
3．3流动性的来源
3．4信息集与投资起点
3．5再访市场的统计特性
3．6分形市场假说
3．7小结
第Ⅱ篇分形的(R/S)分析
4测度记忆——赫斯特过程与R/S分析
4．1背景：R/S分析的发展
4．2王牌效果
4．3随机和持续：解读赫斯特指数
4．4R/S分析：实际操作指南
4．5一个例子：日元/美元的汇率
5检验R/S分析
5．1随机零假设
5．2随机模型
5．3小结
6发现循环：周期与非周期
6．1周期循环
6．2非周期循环
6．3小结
第Ⅲ篇应用分形分析
7案例研究方法
7．1方法论
7．2数据
7．3稳定性分析
8道·琼斯工业股票，1888～1990年：一个理想的数据集
8．1观测值个数与时间长度
8．220日收益
8．35日收益
8．4逐日收益
8．5稳定性分析
8．6原始数据与序列相关
8．7小结
9S&P500标记数据，1989—1992年：过量抽样问题
9．1未调整的数据
9．2AR(1)的残差
9．3暗示
10易变性：反持续性研究
10．1现实的易变性
10．2暗示的易变性
10．3小结
11不足抽样问题：黄金与英国的通货膨胀
11．1不足抽样类型Ⅰ：大少的时间
11．2不足抽样类型Ⅱ：太低的频率
11．3两个不确定的研究
11．4小结
12通货：一个真实的赫斯特过程
12．1数据
12．2日元/美元
12．3马克/美元
12．4英镑/美元
12．5日元/英镑
12．6小结
第Ⅳ篇分形噪声
13分形噪声与R/S分析
13．1噪声的色彩
13．2粉红噪声：0[H[0．50
13．3黑噪声：0．50[H[1．0
13．4镜子效应
13．5分形差分化：ARFIMA模型
13．6小结
14分形统计
14．1分形(稳定)的分布
14．2加法下的稳定性
14．3分形分布的特征
14．4测量(a)
14．5测量概率
14．6无限可分性与IGARCH
14．7小结
15应用分形统计
15.1资产组合选择
15．2期权评价
15．3小结
第V篇噪声混沌
16噪声混沌与R/S分析
16．1信息与投资者
16．2混沌
16．3应用R/S分析
16．4区别来自分形噪声的噪声混沌
16．5小结
17分形统计，噪声混沌与FMH
17．1频率分布
17．2易变性期限结构
17．3增时序的标准差与均值
17．4测量。
17．5噪声混沌的似然
17．6轨道循环
17．7自相似性
17．8一个建议：联合GARCH、FBM以及混沌
18理解市场
18．1信息与投资起点
18．2稳定性
18．3风险
18．4长期记忆
18．5循环
18．6易变性
18．7展望更完美的市场理论
附录1混沌游戏
附录2GAUSS程序
附录3分形分布表
参考书目
专业词汇
索引
已认证
