郭喜才 (作者)
出版社: 复旦大学出版社; 第1版 (2011年6月1日)丛书名: 华东政法大学金融学重点学科建设成果
平装: 200页
语种： 简体中文
开本: 16
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《价格涨跌幅限制制度对证券市场的影响研究》是华东政法大学金融学重点学科建设成果。
作者简介
郭喜才，男，1979年7月生，内蒙古唿和浩特人，汉族。华东政法大学商学院金融学教研室讲师。上海财经大学与美国俄勒冈大学联合培养金融工程博士。本科专业为计算数学与应用软件，硕士学习金融学专业。曾在大型国有商业银行供职5年，担任国内证券公司固定收益顾问。研究领域：金融工程、公司金融与中国资本市场。曾在国内外期刊发表文章多篇。
目录
第一章 绪论
第一节 研究背景及研究意义
第二节 逻辑框架以及研究方法
第三节 创新与不足
第二章 涨跌幅限制制度研究文献综述
第一节 金融市场断路器综述
第二节 涨跌幅限制制度的历史渊源以及国内外现状介绍
第三节 涨跌幅限制制度研究综述
第三章 涨跌幅限制制度的市场效应——基于二元GARCH模型的实证分析
第一节 模型设计
第二节 样本数据说明与相关描述性统计
第三节 模型估计与分析
第四章 价格涨跌幅限制制度对市场有效性检验的影响研究
第一节 引言
第二节 随机游走的基本形式以及其检验发展
第三节 方差比统计量的基本内容
第四节 价格涨跌幅限制制度对方差比的影响研究
第五节 进一步讨论
第五章 涨跌幅限制制度对股票收益率自相关的影响研究
第一节 引言
第二节 蒙特卡洛模拟实验
第三节 自相关系数结构性变化的实证检验
第六章 涨跌幅限制制度对回归模型系数估计的影响研究
第一节 引言
第二节 涨跌幅限制制度下的回归模型
第三节 涨跌幅限制制度下回归模型参数估计方法
第四节 异方差模型
第五节 蒙特卡洛模拟实验设计
第六节 结论分析
第七章 总结以及启示
第一节 总结
第二节 进一步研究的启示
参考文献
附录
第三章重点程序说明
第四章重点程序说明
第五章重点程序说明
第六章重点程序说明
致谢
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