【第17讲Notes】您听过戴维斯双击吗？它与期权能擦出怎样的火花【余力】余力期权实盘交易八度空间 期权实战课程.pdf
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发布时间：2021-11-23 07:56:18
【第17讲Notes】您听过戴维斯双击吗？它与期权能擦出怎样的火花【余力】余力期权实盘交易八度空间 期权实战课程.pdf
Lect ure Nbtes :科创板的打新,如何用期权设计底仓保险方案?
科创板网上打新的条件:一是沪A账户开通科创板交易权限，二是个人证券账户在前20个交易日持有的沪市市值大于等于1万元。这里的沪市市值包括融资买入的股票市值!
按照科创板首批上市25只股票涨幅平均值来算，首日的平均涨跌幅达到了139. 55%,上市后3日的累计涨跌幅平均值达到了144.02%,上市后5日的累计涨跌幅平均值达到了140.20%，基本上相当于一般主板新股上市后6个涨停板的收益率(首日按44%计算)
期权领口对冲=买认沽+卖认购
买认沽的作用在于防守无限的下行风险，是一种套牢”的保险，比如大盘大跌5%，我的浮亏能减少到2%以内。
而卖认购的作用在于降低买认沽的成本，比如100w的底仓市值，我买了35张认沽期权，35张期权的时间价值之和为7000元(每张期权的时间价值是200元)，那么卖出35张轻度虚值的认购期权，权利金收入之和2800（每张认购权利金80元)，就能够每月抵消大约0.3在右的保险成本。
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