【第12讲Notes】趋势上行的途中，期权调仓的逻辑有哪些【余力】余力期权实盘交易八度空间 期权实战课程.pdf
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发布时间：2021-11-22 09:29:24
【第12讲Notes】趋势上行的途中，期权调仓的逻辑有哪些【余力】余力期权实盘交易八度空间 期权实战课程.pdf
Lect ure Nbtes:趋势上行的途中，期权谓仓的逻辑有哪些?
·牛市价差组合，它的口诀叫做”买低卖高”，买入较低行权价认购，卖出相
同数量较高行权价同月认购，适合于逐步上行的市场环境。
·正向比率(认购)组合，它是买入较低行权价认购，卖出更多数量较高行权
价同月认购，适合于不要发生大涨的环境。
在一波上行趋势中，我们往往可以进行这样的轮动操作，那就是:从右侧趋势信号开始，先建立牛市价差组合，最后在趋势有结束苗头之日转为正向比率价差，帮助我们控制住回撤。
在实盘操作时可以更为灵活，主要体现在以下三个方面:1)比率数量的大小
随着MN这一比率的逐渐变小,我们的持仓风险暴露逐渐从做多波动率变为了做空波动率，在一波上行趋势中，如果没有明确的日线级别的空头信号发生，M尽量大于等于N，而当趋势暂缓之时，则调整比率，使得N逐渐大于等于M
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