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【第08讲Notes】大道至简，怎样用均线系统做好卖方的善后【余力】余力期权实盘交易八度空间期权实战课程.pdf

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发布时间：2021-11-19 09:34:45

书籍说明读书笔记

Lect ure Nbtes:大道至简，怎样用均线系统做好卖方的善后?

关于均线卖方移仓轮动策略的几条感悟:
1)均线尽管具有一定的滞后性，但它可以分辨大是大非，只要这根均线不是太慢速的均线，在市场由牛转熊或由熊转牛之际，它一定能起到极大的风控功能。
2)在这个策略里，我们需要看出最大的风险是模型的参数失效风险。均线时间窗口是唯一的一个参数，过去两年多的最佳均线是20日均线，这个参数或许会随着标的未来波动率的变化等因素而不再成为最优的那个参数。
3然而不论最佳参数是20日还是40日均线这个参数大概率会落在20-60之间，这是因为5日、10日均线太为敏感，这会导致移仓过于频繁，方向的维度付出太多代价,最后抵不过波动率和时间维度的盈利，而太过慢速的均线又太滞后，识别趋势反转的灵敏度不够，也会导致较大的回撤。
4)这个策略的本质上用基于趋势追踪的卖方轮动,均线是一种最简单的趋势追踪指标，这样的指标还有很多，比如MA布林线等等,因此用诸如 MACD布林线等指标也能构造出类似的姐妹型策略。还是那句话，大道至简!好的策略未必有很复杂的模型和参数，它只是适合一段时间的市场环境，适合一段时间的市场行为。