|
刘仲元 (作者)
出版社: 上海远东出版社,D_上海远东出版社; 第1版 (2015年2月1日) 丛书名: 股票期权实战系列丛书 平装: 169页 语种： 简体中文 开本: 16 编辑推荐 刘仲元编著的《股票期权的魅力与交易规则》是“股票期权实战系列丛书”的第一册，全书共 由三篇组成，属于股票期权的系统性入门读物。 第一篇为《魅力四射的股票期权》，从大家熟悉的保险概念着手，充分揭示期权与保险的血缘关系。在本篇中，除了全面介绍期权的基本知识如“要素”“分类”及“基因”外，还以画卷方式展示期权的十大魅力。 第二篇为《股票期权合约和交易规则》，针对上海证券交易所的股票期权合约和交易规则进行专题介绍。交易所发布的相关文件有很大的篇幅，为了方便读者，本书采取详略有序的处理方式。直接与交易相关的内容结合交易行情或交易软件进行详解，相关度不大的内容则略作提示。除此之外，由于期权行情的内容远超股票行情，因此对股票期权的行情内容及如何设计行情界面进行了介绍。 第三篇为《股票期权的影响因素和定价》。股票期权有五大影响因素，B—S模型巧妙地将五大因素糅合在一起，因此使得期权定价在理论上可行，期权的风险分析也可以借此展开。 作者简介 刘仲元，1993年进入期货市场，20多年来致力于期货、期权及衍生品市场的研究与实务管理，退休前曾在国内多家期货公司担任副总经理及首席经济学家，中国期货业协会第二、三届分析师委员会委员。已出版著作有：《股市春秋》《股指期货教程》《期货投资分析（上、下）》《钢材期货教程》《股指期权教程》等，其中，《股指期权教程》荣获2014年中金所“股指期权投资者教育产品大赛”金奖。 目录 导读 第一篇 魅力四射的股票期权 第一章 什么是期权？期权就是保险！ 一、保险的四要素 二、股价也能保险 三、股票期权就是股票保险 四、期权的两种类型 五、期权4要素 六、股票期权的定义 第二章 期权的分类 一、期权的买方与期权的卖方 二、欧式期权与美式期权 二、现金交割与实物交割 四、场外期权与场内期权 五、期权的实值、虚值与平值 第三章 期权的基因——收益结构非线性 一、买进现货、远期或期货的收益结构 二、卖出现货、远期或期货的收益结构 三、买进“认购期权”的盈亏结构 四、卖出“认购期权”的盈亏结构 五、买进“认沽期权”的盈亏结构 六、卖出“认沽期权”的盈亏结构 第四章 期权的魅力 一、买进期权，买份保险安心睡 二、买进认购，免费融资有杠杆 三、买进认沽，融券做空无必要 四、卖出期权，保险公司自由化 五、双双卖出，高抛低吸有保障 六、卖出认购，持保备兑收租金 七、卖出认沽，低买股价有诀窍 八、交错买卖，李代桃僵可隐身 九、自由组合，策略如锦安天下 十、无险套利，免费午餐分外香 第二篇 股票期权合约和交易规则 第五章 股票期权标准合约 一、股票期权标准合约 二、标准合约条款释义 三、标准合约的调整 第六章 股票期权交易规则 一、做市商制度 二、买卖指令 三、订单类型 四、行权及行权指令 五、限仓、限购与总体限开仓 六、保证金制度 七、盈亏计算与每日清算制度 八、强行平仓和取消交易制度 第七章 股票期权行情 一、普通式行情和矩阵式行情 二、期权中的持仓量和换手 三、期权中的特征值 四、历史波动率 五、期权行情的屏幕设计 第三篇 股票期权的影响因素和定价 第八章 股票期权的影响因素 一、标的证券价格 二、行权价 三、时间因素 四、标的证券的预期波动率 五、无风险利率和红利 六、影响因素汇总 第九章 股票期权定价公式 一、定价模型的诞生 二、股票期权定价模型 三、股票期权计算器 四、隐含波动率 五、期权定价模型的评介 第十章 股票期权中的希腊字母 一、Delta的定义及特点 二、Delta与套期比率 三、做多Delta和做空Delta 四、Gamma的定义及特点 五、做多Gamma和做空Gamma 六、Theta的定义及注意事项 七、Theta的特征 八、Vega的定义及特征 九、Rho的定义及特征 十、风险指标汇总 |
版权声明：
该资源由平台高手发布，仅供学习和研究使用，不得用于商业或者非法用途。本站对于提供下载、订购的指标、软件、图书等不拥有任何权利，任何透过此网页而连接及得到之资讯、产品及服务，平台概不负责，亦不负任何法律责任。如有侵犯您的版权，请查看《云课堂的侵权处理流程》和点击 举报投诉联系平台，本站将于两个工作日内移除相关内容，同时要求用户在23小时内删除从本站下载的文件。
发布来源
已认证
笔记
0
指标求助
0
付费咨询
0
