【第04讲Notes】“夏与冬”的努力——期权买方的实盘操作全过程【余力】余力期权实盘交易八度空间 期权实战课程.pdf
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发布时间：2021-11-18 07:30:34
【第04讲Notes】“夏与冬”的努力——期权买方的实盘操作全过程【余力】余力期权实盘交易八度空间 期权实战课程.pdf
Lecture Nbtes”夏与冬”的努力——期权买方的实盘操作全过程
”夏天”表示趋势上行，对应买认购
“冬天”表示趋势下行，对应买认沽
第一个实盘案例就发生在2018年的1月份，它是基于技术面上多头排列信号而入场的案例。从这个案例中，我们发现,同样买入相同数量的认购期权，买入偏实值期权的实际盈亏要大于买入偏虚值的期权。
第二个实盘案例发生在2017年6月份，它是基于事件驱动与技术信号共振而入场的案例。
第三个实盘案例发生在2018年6月中旬，它是基于SR801,白糖期货在日线级别上发出了空头排列信号而入场的案例。从这个案例中,我们再一次发现，同样买入相同数量的认沽期权，买入偏实值期权的实际盈亏要大于买入偏虚值的期权。
第四个实盘案例发生在2018年2月初，是基于关键趋势线被破而入场的案例。在风控善后上，我使用了以下两个离场信号，第一个是日线级别出现长下影则平仓，另一个是标的价格收盘站上短期均线(5日）则平仓。
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